nvarchar(max)などの”(max)”は、インデックスが張れません。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms191195.aspxから引用
“ntext、text、image, varchar(max)、nvarchar(max)、および varbinary(max) データ型の列をインデックス キー列に指定することはできません。ただし、varchar(max)、nvarchar(max)、varbinary(max)、および xml データ型は、インデックスの非キー列として非クラスター化インデックスに含めることができます。詳細については、「付加列インデックス」を参照してください。”
そもそも論として、nvarchar(max)を含め(max)が付く型はLOB扱いですので、元の型とは別のものと捉えておいた方が良いようです。
LOBについて → https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms178158(v=sql.105).aspx